Индикатор настроения рынка – практически идеальный для выявления объемов торгов инструмент. С его помощью можно быстро определить, какое количество трейдеров на данный момент времени открыло короткую или длинную позицию. Обычно алгоритм применяют в различных стратегиях в качестве вспомогательного, где он помогает повысить доходность от заключения контрактов по различным активам. Его широко применяют как на фондовом, так и на сырьевом, а также на валютном рынках.
Суть системы
Люди и трейдеры, участвующие в торговых манипуляциях на рынке, всегда относятся индивидуально к каждому этапу торговли. Информация, полученная в совокупности от разных источников, может трактоваться субъективно, а также приниматься во внимание далеко не всеми. Последний факт, в первую очередь, свидетельствует о том, что далеко не все присутствуют за мониторами непосредственно в это время.
Итак, каждая новость или движение цены стимулируют участников рынка к покупке или продаже активов, и это важно учитывать, поскольку можно узнать соотношение тех, кто собирается купить и тех, кто планирует продать. Данные колебания оказывают мощное воздействие на предложение, являющееся главным фактором ценообразования. Получается, что от знания совокупной информации о настроениях напрямую зависит успешность большинства торговых операций.
Именно индикатор настроения рынка и позволяет получить указанные выше данные. Расчет параметров основывается на выяснении соотношения быков и медведей. Эти данные получают от биржевых площадок или крупных брокеров. Также как источник сведений используют отчеты консалтинговых компаний или их информационные заключения, выпускающиеся каждую неделю. К примеру, для анализа настроения на рынке Форекс довольно часто применяют данные, полученные из отчетности трейдеров СОТ. Они публикуются американской комиссией по торговле ценными бумагами и фьючерсами.
Как работает индикатор?
Инструментов для определения настроения на рынке сегодня придумано очень много. По принципу работы они очень схожи, различаются лишь нюансами. Это алгоритмы, основанные на математических вычислениях, заложенных констант. Они формируют сведения о коротких позициях, после чего программа воспроизводит эти данные в удобоваримые для визуального восприятия и переводит их в процентное соотношение.
После сопоставления количества быков и медведей, присутствующих в данный момент на рынке, трейдер делает вывод о преобладающих именно сейчас рыночных настроениях и в соответствии с ними выстраивает определенную стратегию торговли.
Сегодня разработаны такие индикаторы Форекс, которые с учетом приведенных в их же таблицах данных, могут показывать точки входа в сделки и даже позиции выставления защитных ордеров. Получив столько важной информации, трейдер может трактовать ее в зависимости от собственных приоритетов, и применять для прибыльной торговли.
Внешне инструмент представляет собой таблицу, в которой указаны следующие основные данные:
- валютная пара или актив;
- соотношение ордеров на покупку и продажу;
- совокупное количество выставленных в данный момент на рынке ордеров;
- средняя продолжительность сделок;
- средняя цена продажи и покупки актива.
Главные особенности применения
Индикатор настроения рынка в основном применяют в двух случаях:
- когда нужно выявить позиции маркетмейкеров в отношении направления движения цены вверх;
- когда необходимо понять настроения всех остальных трейдеров, толкающих цену вниз.
Эксперты уверены, что верное трактование инструмента позволяет проникнуть во многие завуалированные ниши Форекс. Максимально сильными на рынке считаются игроки, управляющие довольно крупными капиталами, именно они имеют возможность разворачивать цену, и толкать ее в нужную сторону.
Это стимулирует остальных трейдеров к пониманию основ их действий, к анализу их позиций, предсказанию следующего шага. На практике очень часто цена начинает двигаться вопреки ожиданиям большинства, поэтому очень важно понять, куда конкретно собираются направлять цену «воротилы». Это позволит трейдеру правильно оценить ситуацию, и выставить свои ордера именно на тех позициях, которые приведут к прибыльной сделке.
Нужно сказать, что по статистике, большинство трейдеров на рынке настроены на бычий тренд. Это количество приблизительно 70% от основной массы. И именно данный показатель расчетливому игроку может сказать о том, что в сторону роста цены сейчас выставлять ордера нежелательно. Лучше всего дождаться, пока другие индикаторы покажут обратное направление, и выставить позиции уже на продажу. Если вы видите, что большинство из толпы настроено на падение цены актива, делайте ровно наоборот – дожидайтесь подтверждения от других инструментов о развороте цены в восходящем направлении, и выставляйте ордера на покупку.
Вместо резюме
Несмотря на простоту использования, индикатор настроений на рынке является очень информативным и удобным инструментом. Он рассчитывается на основе книги ордеров и других данных, поступающих из достоверных источников. Инструмент часто применяется для торговли на рынке в противоположном совокупному настроению трейдеров направлении. Однако первоначальное его предназначение – определение именно настроений участников, независимо от масштаба торгуемого капитала каждого.
