Осциллятор Чайкина базируется на разности скользящих средних инструмента Accumulation/Distribution. Основан Марком Чайкиным, в качестве базы для него взята разработка Б. Вильямса. Сегодня подробно поговорим о том, как работать с инструментом, и использовать его в комбинации с другими средствами технического анализа.
Немного общих понятий
Большинство опытных трейдеров уверены в том, что теханализ ценовой динамики должен состоять из двух обязательных элементов – оценки объема торгов, причем как в прошлом, так и в настоящее время, а также мотивов, которые движут участников торговых операций к совершению разного рода сделок. Очень часто именно объем торгов является основополагающим значением для открытия ордера в ту или иную стороны.
Первооткрывателем и тем, кто четко объяснил теорию объемов, является Р. Вайкрофф. Это легендарный американский трейдер, который успешно торговал на рынке в начале 20 века, и смог научить многих этому интересному и сложному «искусству». Он считал, что цены, формирующиеся на рынке, являются волнами спроса и предложения, которые обусловлены влиянием на актив мощных сил крупных рыночных игроков. Именно им и принадлежит право на изменение объема торговых операций.
Последователем этого «учения» стал Д. Грэнвилл и Л. Вильямс. Они проводили анализ торгов с немного другой позиции. То есть, не изолированно, а в общей связке с динамикой цены. Подобная трактовка вопроса стала более точной, и Марк Чайкин стал одним из тех, кто смог позиционировать объемы торгов в качестве основы для создания торговых стратегий, а точнее – для разработки и предложения трейдерам осциллятора Чайкина.
Классика объемов
В стандартной трактовке считалось, что цена и объемы движутся синхронно, то есть, с ростом объемов, растет и цена, с понижением, падает и она. Если данная зависимость вдруг давала сбой, то это можно было считать одним из сигналов к тому, что стоимостной показатель скоро изменит свое направление движения.
Д. Грэнвиллом было предложено позиционировать совокупный объем торгов в моменты роста цены как периоды накопления, в моменты падения – как периоды распродаж. Для данной цели был разработан индикатор OBV, показывающий нарастающую итоговую цену вложений трейдеров. То есть, стоимость закрытия текущего бара должна быть выше, чем предыдущего. Именно тогда балансовый объем может прибавиться к тому, который уже был на рынке. В противном случае – отняться.
Часто встречаются экстремумы, с довольно внушительными значениями, расхождение между которыми с точки зрения индикатора OBV позиционируется, как сигнал к развороту тренда.
Усовершенствованный Вильямсом индикатор предназначался для определения параметров накопления и распродажи активов. Он сравнивал цену открытия периода с ценой его закрытия. Вильямсом было предложено рассчитывать линию накопления объемов при помощи прибавления или вычитания их из общего, причем в процентном соотношении.
Вместо цены открытия осциллятор Чайкина использует среднюю цену за определенный период. Расчет ведется по следующей формуле:
A/D = ((Close-Low) – (High-Close)) / (High-Low) x Volume + I, где:
- «I» – параметр инструмента A/D предшествующего периода.
Накопление/распродажа Чайкина
Именно стартовый индикатор Чайкина послужил основой для создания основного инструмента – осциллятора автора. Он показывает разницу между двумя экспоненциальными скользящими средними с разным периодом. Инструмент позволяет найти целый ряд рыночных ситуаций:
- Когда цена закрытия свечи выше средней за период, то на рынке идет накопление. Чем ближе расположены точки, тем масштабнее процесс. Если наблюдается противоположная ситуация – идет распродажа.
- Стабильный рост стоимости торгового инструмента обычно сопровождается повышением показателя объема торгов. Тоже самое и наоборот – мощное падение цены синхронно со стабильным и быстрым снижением объемов сделок. Новый период накопление наступает в момент, когда цена снизится и стабилизируется возле локального минимума.
- При помощи инструмента существует возможность следить за объемами и перетеканием сделок из одной в другую. Динамика потока, сравнимая с поведением цены, позволяет находить экстремумы на разных таймфреймах.
Как распознавать сигналы осциллятора?
Самым распространенным и простым для трактовки считается достижение новых экстремумов. В первую очередь, это имеет особое значение, когда цена приходит в зоны перекупленности/перепроданности актива. Однако сама кривая индикатора не идет вровень с ценой, а начинает разворачиваться еще задолго до разворота графика. Это называется дивергенцией. Положительная, возникающая на растущем рынке, говорит о приближении позиции на продажу, отрицательная, развивающаяся на снижающемся рынке – на покупку.
Еще один метод анализирования сигналов осциллятора заключается в отслеживании разворотов по направлению движения тренда. К примеру, видя, что индикатор находится в определенной зоне, и начинает разворачиваться, вы можете планировать сделку на покупку или продажу.
Несколько советов от опытных трейдеров
Если вы используете в торговле осциллятор Чайкина, следует знать:
- Сигналы, которые система генерирует по направлению тренда изначально считаются более эффективными и правильными, нежели те, которые появляются против направления.
- Когда осциллятор подтверждает следующий уровень, это может быть признаком более вероятного продолжения тенденции, нежели разворота графика.
- Желательно применять инструмент в сочетании с другими, особенно трендовыми или уровневыми. К примеру, практически идеально работает система совместно с полосами Боллинджера.
- В зависимости от стратегии собственной торговли и предпочтений, оптимизируйте работу осциллятора.
Все плюсы и минусы системы
Применение в формуле расчета скользящих средних может привести к тому, что уровни индикатора будут сильно запаздывать. Однако несмотря на данное утверждение, многие трейдеры отзываются об инструменте, как о крайне чувствительном. К примеру, индикатор Чайкина гораздо чаще пересекает стартовую линию, нежели чем другие.
Основное преимущество инструмента заключается в том, что он может показать прогнозируемые изменения на рынке путем демонстрации объемов торгов. Это дает возможность «поймать» тренд в самом его начале и покупать максимально ближе к точке восхождения, а продавать – к точке начала падения цены. Применение алгоритма в составе разных торговых стратегий способно значительно повысить их эффективность.
Еще одно весомое преимущество системы заключается в том, что она по умолчанию является одним из самых популярных инструментов платформы МТ4. Вам не нужно искать его в сети, чтобы применить по назначению. Достаточно открыть в панели управления индикаторы, а дальше осцилляторы, и переместить искомый инструмент на график. Автор не рекомендует сильно менять настройки осциллятора, обычно для длинных интервалов устанавливается позиция 10, для коротких – 3 или 4. В любом случае, в качестве основного торгового инструмента систему использовать не рекомендуется.
